Qu’est ce qui fait la spécificité de votre approche ?
Elle repose sur 3 objectifs :
- être claire, i.e. partager avant 8h30 les trades que je vais jouer dans la journée,
- être compatible avec une activité professionnelle (pour vous et pour moi),
- être aussi simple que possible.
Ici, pas de formation payante, tout est gratuit. Voir plus loin pour comprendre pourquoi.
Je ne suis pas sûr de tout comprendre… Par où commencer ?
Vous avez besoin d’informations plus simples sur le trading et l’intérêt d’un site comme celui-ci ? Je vous invite à consulter la page Informations.
Que me propose www.boursesimple.com ?
Ce site est un site de partage de mes trades personnels, pour information.
Le site BourseSimple ne donne pas de conseils d’investissements, ni de recommandations.
L’éditeur de ce site ne saurait être tenu responsable des investissements que vous ferez.
Merci de lire attentivement l’avertissement présenté dans les mentions légales.
Quelle est votre stratégie ?
Le principe de ce site n’est pas de décrire ma stratégie, mais seulement d’en donner les résultats.
Sachez juste qu’elle repose sur :
- l’utilisation de statistiques d’évolution du CAC40 établies à partir de 16 critères,
- un post-traitement des statistiques incluant des éléments d’analyse technique, graphique et d’actualité,
- une optimisation intraday sur la base des bandes de Bollinger en unité de temps 1 heure et de certaines statistiques en temps réel.
Concrètement ?
Depuis plusieurs années, je travaille sur une stratégie de trading basée sur l’écart journalier entre les cours d’ouverture du CAC40, à 9h.
Mon approche ne m’oblige pas à suivre les cours en journée. Mes opérations sont faites à des heures déterminées avant l’ouverture de marché, ou sur réception d’une alerte.
J’utilise 3 stratégies complémentaires :
- une stratégie sereine, dont les opérations ne sont réalisées qu’à 9h,
- une stratégie agile, qui prend en compte des éléments d’actualité et d’analyse technique intraday,
- une stratégie prudente, pour couvrir certains trades (achat de contrats VIX).
Vous retrouverez ces 3 couleurs dans les articles quotidiens.
Ainsi, afin d’optimiser mon ratio nombre de gains/nombre de trades, la stratégie agile utilise les Bandes de Bollinger :
- en UT (Unité de Temps) 1 heure,
- avec un nombre d’écart-type égal à 1,8.
La configuration standard des BB est un nombre d’écart-type égale à 2. Il est assez fréquent que les cours sur retournent sur les lignes de la BB à 2 écarts types. C’est pourquoi je configure ce nombre à 1,8, ce qui crée une marge de 10% par rapport à ce retournement.
Et concrètement, je clôture 50% de ma position sur le croisement des cours avec la ligne de Bollinger sur le sens visé si le croisement a lieu entre la prise de position et 22h.
J’utilise pour ceci le service d’alerte (gratuit) sur franchissement des Bandes de Bollinger du courtier IG afin de sortir le cas échéant. Cette sortie est souvent en profit (agit alors comme un TP), mais peut aussi être en perte (agit alors comme un SL). En effet, dans le cas d’un trade qui est en perte, un franchissement de la ligne de Bollinger initialement souhaitée peut être un bon moment pour sortir en limitant les pertes.
Le SL (Stop-Loss) est quant à lui défini dans la matinée, souvent avant 10h. Je passe donc un premier ordre sans SL vers 9h et je le modifie ensuite dans la matinée pour y adjoindre un SL (la modification d’une position n’engendre pas de frais). Pour vous, il faut donc suivre mon compte twitter (icône à gauche de cette page) pour avoir le SL et le paramétrer ensuite.
Pourquoi le CAC40 ?
Je n’utilise qu’un seul sous-jacent, intrinsèquement diversifié : le CAC40. Investir sur le CAC40 permet de moyenner le risque par rapport à l’investissement sur des actions. Quant au forex, je ne m’y suis pas intéressé jusqu’à maintenant, tout simplement !
Et la vraie raison est que le temps que je souhaite consacrer au trading est limité. Je dois donc l’optimiser ! Ma stratégie est construite sur des statistiques et des backtestings complexes. J’ai donc choisi de me focaliser sur le CAC40 pour mieux l’étudier.
Pourquoi garder vos positions en « overnight » ?
Garder des CFD entre 2 séances de cotation du sous-jacent (le CAC 40 pour le France 40) engendre en effet des frais qui viennent légèrement pénaliser la performance. De même, les trackers LVC et BX4 présentent du beta slippage.
Pour autant, je ne peux pas garantir ma disponibilité en fin de séance (17h30) du fait de mon activité professionnelle. Donc j’ai travaillé sur une stratégie ne demandant qu’une dispo à l’ouverture de séance, à 9h. Cela fait partie du cahier des charges de mon approche pour pouvoir s’inscrire dans la durée.
Passer tous les ordres sur le cours d’ouverture : aucun système de trading ne fonctionne comme cela !
J’ai beaucoup lu et cherché une stratégie qui me permette de ne pas rester le nez sur les cours en journée. J’ai tracé beaucoup de lignes de tendance, configuré des Stop-Loss et des Take-Profits…
Et perdu beaucoup de temps et d’argent (heureusement en grande partie virtuellement)…
Je ne m’en sortais pas. C’est un prêtre qui m’a fait découvrir cette belle phrase d’A. Einstein : « Inventer, c’est penser à côté ». Alors, j’ai décidé de sortir des pistes balisées. Et j’ai repris mes backtestings avec d’autres méthodes.
C’est ce système « pensé à côté » que je vous propose de partager sur ce site.
Bon, et en synthèse, si je veux suivre vos trades, que dois-je faire ?
Si vous souhaitez copier les trades proposés sur ce site, vous avez 3 options possibles :
- ouvrir un compte CFD (Contract For Difference)
- ouvrir un compte PEA et travailler sur des trackers
- ouvrir un compte titre classique pour travailler également sur des trackers
Dans le 1er cas, c’est ce que je fais, les positions sont prises sur le « France 40 ». C’est l’option la plus performante et offrant le plus fort effet de levier. Mais attention, c’est aussi la plus risquée : 80% des investisseurs particuliers sur les CFD perdent de l’argent…
Dans les 2ème et 3ème cas, les positions sont prises sur des « trackers » qui prennent ou perdent de la valeur en fonction de l’évolution de l’indice CAC40. Les trackers LVC et BX4 qui sont éligibles au PEA, permettent d’investir sur l’indice CAC40 avec un effet de levier voisin de 2. L’option PEA ne vous permet pas de jouer la stratégie prudente, qui utilise le VIX, non éligible au PEA.
Ensuite, pour les TP liés au franchissement des lignes des Bandes de Bollinger, 2 options possibles :
- attendre mon tweet pour clôturer votre position
- créer un compte démo chez IG et configurer l’alerte pour l’avoir en temps réel
L’option 1 est la plus simple mais ne garantit pas une sortie de trade rapide après le franchissement de la BB. Il est possible que ma réaction ne soit pas immédiate (je ne suis pas le nez sur mon téléphone toute la journée).
L’option 2 est un peu plus compliquée (c’est ce que je fais personnellement) mais vous permet d’être autonome.
Voici les étapes pour l’option 2 :
- créer un compte démo (gratuit) sur www.ig.com
- paramétrer une alerte sur la plateforme web.
Ci-dessous la configuration sur IG :
Pour ma part, je laisse en permanence l’alerte à 1,8.
NB : les alertes sur franchissement de BB ne sont pas configurables sur l’application IG pour iOS ou Android. Vous devrez donc vous connecter sur la plateforme web pour les configurer. Par contre, vous les recevrez bien sur les appli iOS ou Android.
Dans tous les cas, mes clôtures de trade sont publiées dès que possible sur mon compte tweeter.
Et si un matin vous ne publiez pas de prévision ?
Cette absence de publication peut avoir 2 causes qu’il faut distinguer :
- je n’ai pas eu/pris le temps de faire tourner mon algo et donc je n’ai pas de prévision,
- il y a un pb technique qui m’empêche de publier la prévision.
La première chose à faire pour vous est alors d’aller voir sur le compte twitter de BourseSimple, dont le lien apparaît à gauche de cette page, pour voir si j’ai publié une prévision « en mode dégradé ». Je vous conseille de suivre le compte @boursesimple pour ne pas louper ces infos le cas échéant.
Et s’il n’y a rien sur le compte twitter, cela veut dire qu’effectivement, je n’ai rien à publier. Cela arrivera de temps en temps. Voici quelle est la conduite à tenir dans ce cas.
L’unité de temps (UT) utilisée par mon algorithme est la séance. Cela signifie que les trades joués n’ont pas vocation à être maintenus sur plusieurs jours. Quand je garde mes trades, c’est juste parce qu’il ne serait pas pertinent de vendre pour racheter.
Ceci pour dire que si un matin je ne publie pas d’article, cela signifie que personnellement, je ne vais pas jouer cette séance et donc, si j’ai une position ouverte, je vais simplement la clôturer à l’ouverture de la prochaine séance.
C’est avec cette convention que je mettrai à jour l’historique des trades pour les jours où je ne publierai pas.
Quelle performance peut-on attendre ?
« Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. » Impossible donc de savoir quelle performance mon algorithme génèrera dans le futur. Ceci étant dit, vous pouvez consulter les performances passées sur la page Performance de ce site.
Outre la performance financière, un autre élément qui est imprévisible, c’est le taux de réussite des trades. Jusqu’à maintenant, il est d’environ 65%. Ce qui est important, c’est que ce taux implique qu’il peut y avoir 3, 4 ou 5 trades perdants de suite.
Mon système est Unité de Temps journalière. C’est le paramètre principal d’un système de trading. En effet, cela veut dire que pour évaluer mon système, il faut l’observer pendant au moins 100 UT soit 100 jours de cotation. A raison de 5 jours par semaine, cela fait 20 semaines soit environ 4 mois et demi.
Il faut donc, pendant ces 4 mois et demi, se garder de juger le système, il faut juste l’observer, sachant qu’environ 35% des trades seront perdant. J’insiste parce que c’est là une des difficultés MAJEURE du trading : la gestion du stress et l’asymétrie ressentie entre gain et perte. Il y a de nombreux articles sur la gestion de la psychologie du trader. Vous pouvez en guise d’introduction lire celui-ci, avec en bonus, la savoureuse plume de Christophe Gautheron.
Si vous êtes nouveau dans le monde du trading, documentez-vous bien sur les aspects psychologiques du trading avant de vous lancer, c’est fondamental.
Pourquoi la newsletter ne m’envoie que des extraits d’articles ?
Les articles entiers, avec le sens de la prévision notamment, ne sont disponibles que sur le site. L’objectif pour moi est de générer du trafic sur le site afin, à terme, de le valoriser.
Je vous laisse regarder l’objectif de ce site (plus bas dans cette page) pour plus de compréhension.
Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Xavier. Je suis né en 1975. Je suis ingénieur de formation et actuellement manager dans un groupe industriel français.
Je m’intéresse au trading depuis plus de 10 ans.
Pour me contacter, utilisez le lien Contact en haut du site.
Dernière question : quel est l’objectif de ce site ?
Voilà une excellente question ! Tout est gratuit sur BourseSimple, quel est mon intérêt dans tout ça ?
Pour le moment, ce site ne génère aucun revenu. Il est en phase de test.
A terme, BourseSimple sera géré par une association, Bougies Solidaires, qui redistribuera les profits générés par les publicités à des associations « à but non lucratif afin de les assister dans l’accomplissement de leurs missions ou de leurs œuvres d’intérêt général ».
En clair, lorsque vous viendrez ici, vous contribuerez à aider des associations caritatives.
Une dernière chose ?
Je n’ai pas la prétention de pouvoir vous donner des conseils, mais l’expérience m’a appris la pertinence du schéma ci-dessous, en trading comme dans beaucoup de domaines.
Croyez en vous et soyez persévérants !
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter via la page Contact.
Xavier