© Ascaron
Le hors-piste en bourse, c’est la gamelle assurée !
Mon expérience est que la difficulté n’est pas tant de se positionner dans le bon sens sur certaines séances que de ne pas se positionner dans le mauvais sens sur d’autres.
Mon algorithme a un grand nombre de scénarii d’exclusion de trade, qui indiquent que statistiquement, le sens « cœur d’algo » va être perdant ou en tout cas trop peu gagnant pour se positionner.
Du coup, il y a environ 30% des séances où l’algo me dit de ne pas prendre position.
Pour autant, si les cours partent dans le sens « cœur d’algo », la tentation de se positionner est forte…
Je peux témoigner que les fois où j’ai cédé à la tentation, je m’en suis mordu les doigts. Il faut absolument se méfier de son feeling, même quand on pense que les patterns sont clairs. Un cerveau humain (au moins le mien !) ne peut pas intégrer un backtesting de 10 ans !
« C’est toujours l’impatience de gagner qui fait perdre » a dit Louis XIV.
Il faut donc se garder de prendre position quand l’algo dit de rester à l’écart. Et profiter de ces journées « off » pour faire autre chose. Vous savez, ce petit bouquin qui traîne sur la table de chevet depuis des semaines ? 😉
<draft à compléter>